摩根大通(JP Morgan)，高盛(Goldman Sachs)和花旗(Citi)等幾家大型投資銀行已完成大規模風(fēng)險降低試點(diǎn)活動(dòng)，涉及場(chǎng)外衍生品的初始保證金要求。

該練習是通過(guò)AcadiaSoft分位數優(yōu)化服務(wù)進(jìn)行的，該服務(wù)旨在通過(guò)安排交易和確保較少波動(dòng)的暴露來(lái)降低風(fēng)險。

瑞士信貸，德意志銀行匯豐銀行，野村證券和蘇格蘭皇家銀行也完成了這項工作，結果看到其初始保證金要求的材料減少。

交易未清算場(chǎng)外交易衍生品的銀行的初始保證金要求是通過(guò)AcadiaSoft Hub使用ISDA SIMM模型確定的。

通過(guò)投資組合再平衡策略作為保證金流程的一部分，Quantile的風(fēng)險優(yōu)化技術(shù)已整合到服務(wù)中，以降低市場(chǎng)參與者之間的風(fēng)險。

AcadiaSoft首席執行官克里斯沃爾什解釋說(shuō)，優(yōu)化服務(wù)的推出使銀行“能夠以最節省運營(yíng)和資本效率的方式在新的保證金規定下運營(yíng)”。

他補充說(shuō)，飛行員是重要的一步，該公司正在尋求在未來(lái)幾周和幾個(gè)月內擴大活動(dòng)范圍。