金融研究公司Celent的最新報告顯示，到2013年，算法交易將占中國證券交易的2.5%，高于2011年的0.6%。該報告指出，通過(guò)算法，股指期貨是目前交易最活躍的工具。相反，A股(僅適用于中國大陸公民和合格的外國機構投資者(QFII))只能以中國內地公司的人民幣計價(jià)證券進(jìn)行交易。

Celent預測，從現在到2013年，對沖基金和證券公司可能會(huì )成為算法交易的主要客戶(hù)，市場(chǎng)數據服務(wù)也將看到可觀(guān)的增長(cháng)，以支持算法交易和高頻交易。

據研究機構稱(chēng)，期貨市場(chǎng)(尤其是股指期貨)中算法交易的發(fā)展速度和規模將遠遠超過(guò)股票市場(chǎng)。

Celent引用了Hudson Technologies，SunGard，TradeBlazer，Webstock和Tinysoft等交易技術(shù)供應商的活動(dòng)，稱(chēng)中國公司已開(kāi)始與外國供應商和金融機構合作開(kāi)發(fā)算法交易系統。此類(lèi)解決方案通常是專(zhuān)門(mén)為克服中國交易的復雜性而設計的，中國的平均市場(chǎng)影響成本估計比全球平均水平高13個(gè)基點(diǎn)。

報告稱(chēng)，此外，中國的機構投資者比例較小，單日價(jià)格波動(dòng)較大，價(jià)格波動(dòng)水平受到監管限制，做市商相對較少，散戶(hù)投資者比例較高以及數據延遲較多。

Celent的亞洲金融服務(wù)集團分析師，報告的作者張華說(shuō)：“歐美使用的算法不能直接應用于中國。” “需要進(jìn)行修改和本地化。這些市場(chǎng)的主要差異包括訂單速度，市場(chǎng)數據速度以及中國獨特的交易系統。