由于與算法和電子交易系統有關(guān)的失敗，金融當局已對盈透證券的香港分支機構罰款450萬(wàn)美元。證券及期貨事務(wù)監察委員會(huì )(證監會(huì ))發(fā)現該業(yè)務(wù)違反了使用該系統執行市價(jià)單的行為守則。

在2015年和2016年的嚴重市場(chǎng)變動(dòng)之后，該公司向該公司提起了紀律處分，其中兩家公司的股價(jià)分別上漲了49%和126%。

在事件發(fā)生后，盈透證券與監管機構合作，審查其電子和算法交易系統。特別是，它研究了監控執行訂單的控制措施，這可能會(huì )干擾市場(chǎng)的運作。

證監會(huì )發(fā)現盈透證券已通過(guò)將整個(gè)訂單量投放市場(chǎng)來(lái)執行訂單，然后以下一個(gè)可用價(jià)格反復提交訂單的未執行部分，直至完成為止。

此外，該公司未能實(shí)施有效的價(jià)格和數量控制以防止市場(chǎng)中斷，并且在執行訂單時(shí)未考慮市場(chǎng)的流動(dòng)性。

盈透證券的高級管理層與證監會(huì )聯(lián)絡(luò )進(jìn)行檢討，其董事會(huì )已采取措施確保在算法及電子交易方面遵守法規。

預計這些失敗將在12個(gè)月內得到解決，證監會(huì )補充說(shuō)，該公司的合作導致了大幅降低的罰款。