在美國衍生品監管機構發(fā)現其子公司Intercapital Capital Markets幫助其銀行客戶(hù)獲得ISDAFIX基準后，NEX集團被罰款5000萬(wàn)美元。據稱(chēng)ICAP Capital Markets之前，Intercapital的掉期經(jīng)紀人被其銀行客戶(hù)的交易員招募，以幫助操縱美元國際掉期和衍生品協(xié)會(huì )定價(jià)(USD ISDAFIX)。

美國商品期貨交易委員會(huì )(CFTC)表示，這種不當行為發(fā)生在從2007年1月至2012年12月的五年期間。該操縱是為了使Intercapital的銀行客戶(hù)的衍生品頭寸受益，包括涉及現金結算的頭寸利率掉期期權。

“當我們市場(chǎng)中的中間人幫助他人犯下不道德行為時(shí)，他們將被追究責任，”CFTC執法部門(mén)負責人詹姆斯麥克唐納說(shuō)。“這一事項是CFTC一系列行動(dòng)中的一個(gè)，繼續表明委員會(huì )堅持不懈地致力于保護那些依賴(lài)關(guān)鍵財務(wù)基準完整性的人。

“沒(méi)有操縱我們市場(chǎng)的空間，我們將繼續追求那些尋求操縱的人和任何選擇幫助他們的人。”

Intercapital是CFTC因美元ISDAFIX操縱而被罰款的最新機構。上個(gè)月，法國巴黎銀行被罰款9,000萬(wàn)美元，以解決企圖操縱基準的指控。美國衍生品監管機構6月份也因同樣的違法行為向摩根大通提供了6500萬(wàn)美元的罰款。

類(lèi)似于針對法國巴黎銀行和摩根大通的索賠，CFTC表示Intercapital在上午11點(diǎn)進(jìn)行了印刷操作，這意味著(zhù)交易商在關(guān)鍵時(shí)刻上午11點(diǎn)開(kāi)始競價(jià)，提供和執行利率交易，以影響利率的印刷。

監管機構補充說(shuō)，有時(shí)Intercapital的經(jīng)紀人及其銀行交易員客戶(hù)會(huì )明確討論交易者操縱美元ISDAFIX的意圖。

“如果你想在11點(diǎn)影響它，你告訴我你想要影響它的方式，我們將會(huì )嘗試以這種方式影響它，”一位經(jīng)紀人在2007年對一家銀行的交易員說(shuō)。 CFTC。

Intercapital在ISDAFIX基準設置流程的參考費率和數據收集方面的作用于2014年結束，語(yǔ)音經(jīng)紀業(yè)務(wù)，包括其互換服務(wù)臺，于2016年12月被出售給Tullett Prebon。在此之前，CFTC該公司表示，該業(yè)務(wù)采取措施糾正操縱并確保與基準相關(guān)的美元利率掉期交易的完整性。

“多年來(lái)，CFTC的基礎調查一直在進(jìn)行，NEX很高興能夠得出這個(gè)問(wèn)題，”NEX集團在一份聲明中總結道。